外管局單位筆試經(jīng)驗(yàn)分享
1、什么是流動性陷阱
有一種觀點(diǎn)：日本的貨幣政策無效是因?yàn)槠渫顿Y回報(bào)率太低，如果日本的財(cái)政政策也無效，是否能說明日本不存在流動性陷阱?
2、名詞解釋：貨幣數(shù)量論、貨幣幻覺、有效市場價(jià)說
微觀經(jīng)濟(jì)：給了兩家公司的支付矩陣，問是否存在納什均衡的問題,
投資分析：
1、一家公司管理客戶a的股票組合6500萬，其貝塔值為0.85，現(xiàn)在想將其beta值調(diào)高至1.05，問要買進(jìn)或賣出多少張期貨合約?(面值18.85萬，beta值0.92)大概是這個意思
2、可轉(zhuǎn)股債1000單位，轉(zhuǎn)換率20，轉(zhuǎn)換溢價(jià)10%，delta為0.6，股價(jià)50。問可轉(zhuǎn)股債的市場價(jià)值?如果進(jìn)行delta中性對沖，要賣出多少股票，得到多少資金?如果當(dāng)股票價(jià)格變?yōu)?0.5，此對沖組和的盈虧是多少?(接上問)如果股價(jià)再變?yōu)?1。01。delta變?yōu)?.62，盈虧多少?基于3、4兩問，對沖策略應(yīng)該怎樣變化?
3、a以96.7買進(jìn)100張歐洲美元十二月和約，b以96.7賣出進(jìn)97張歐洲美元十二月和約。問：a、b進(jìn)行了什么投資?如果和約即將到期，此時(shí)3個月libor為3%,和約合理的`價(jià)格是多少。套利機(jī)制如何保證價(jià)格處于合理價(jià)格附近?如果和約已經(jīng)到期，3個月libor為4%，a至此3個月的盈利是多少(不包括時(shí)間價(jià)值)?。。。這道題基本沒看懂。。。
財(cái)務(wù)管理：。。。。這部分忘記了，完全沒有印象…對不住大家阿
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)：
1、一道關(guān)于var的問題，好像是問如果通過歷史數(shù)據(jù)得到一個回歸均值或趨勢，長持有期的var是否可以通過短持有期var成以時(shí)間的開根號得到
2、如果一個客戶同時(shí)下達(dá)了兩個限價(jià)指令。目前股價(jià)10.25元，指令一10元賣出，其完全執(zhí)行的概率為0.35;指令二9.75元賣出，其完全執(zhí)行的概率為0.25。問指令一或指令二執(zhí)行的概率?在指令一執(zhí)行后指令二執(zhí)行的概率?
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