探討利率市場化過程中銀行遇到的困難和風(fēng)險(xiǎn)論文
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摘要：
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對于國內(nèi)利率化改革的呼聲也越來越高，但是利率化的改革給銀行業(yè)帶來了一些問題。根據(jù)研究，隨著國內(nèi)利率化的不斷加深，銀行業(yè)的確承擔(dān)了更大的風(fēng)險(xiǎn)，換句話說，利率市場化給銀行業(yè)帶來的好處不能抵消潛在的風(fēng)險(xiǎn)。我國銀行業(yè)正處于產(chǎn)權(quán)屬性和轉(zhuǎn)型的特殊時(shí)期，漸進(jìn)性的改革更適用于國內(nèi)銀行業(yè)，相比較而言，時(shí)間比較寬裕，可以有更多的時(shí)間去適應(yīng)利率市場化的過程，并且商業(yè)銀行可以根據(jù)利率市場化的不斷推進(jìn)有效的改變自己的策略，制定與之相適應(yīng)的規(guī)則，從而可以有效地轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。文章就利率市場化的過程中給銀行帶來的困難和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和探討，并對銀行就如何避免這些風(fēng)險(xiǎn)提供針對性的建議。
關(guān)鍵詞：
利率市場化；商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；對策；
引言:
我們所說的利率市場化就是由市場決定利率，具體而言就是由銀行根據(jù)資金市場上具體的供求變化來自動調(diào)節(jié)，最后形成一套以中央銀行的基準(zhǔn)利率為引導(dǎo)，其他各種利率同時(shí)存在的體系。利率市場化不斷深入也是一個(gè)國家金融體系不斷深化的標(biāo)志，是提高金融市場化重要的環(huán)節(jié)。
一、利率市場化的基本含義
利率市場化可以細(xì)化分為兩個(gè)不同的階段，首先是利率決定機(jī)制下的市場化模式。此類模式代表利率方面所出現(xiàn)的所有變更均是由市場引發(fā)的，無法由主觀進(jìn)行操控。其次便是利率干預(yù)機(jī)制下的市場化模式。此類方式主要指的是利率在受市場運(yùn)作影響的基礎(chǔ)上，中央銀行業(yè)會通過間接的方式對利率進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芸亍２贿^此類管控并非直接的方式，僅僅是根據(jù)市場變更狀況進(jìn)行的一些微調(diào)。
利率市場化具有很多優(yōu)勢，舉例來講，其能夠進(jìn)一步展現(xiàn)資金供求兩方真實(shí)的資金力量對比，這樣便能夠更好地優(yōu)化資金的配置。所以上述談到的兩類市場化模式，在經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、推動市場發(fā)展方面均是具有一定的效用的。而中央銀行同樣可借助此類模式能夠進(jìn)一步把控經(jīng)濟(jì)的整體進(jìn)程。此種狀況一方面是利率市場化的效果，同時(shí)也是整個(gè)利率市場化的發(fā)展走勢。
二、利率市場化對商業(yè)銀行的影響機(jī)制
（一）使銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)加大
所謂利率風(fēng)險(xiǎn)就是因?yàn)槔实淖儎咏o商業(yè)銀行帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)規(guī)律來講，如果利率長期受到管制，突然放開，那么在短時(shí)間內(nèi)，會出現(xiàn)比較明顯的上升過程，隨后會與市場的變化相適應(yīng)，隨著市場的行情變化而變化。在利率市場化的過程中，會對商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要原因有兩個(gè)，一個(gè)就是利率的敏感性缺口加大，另外一個(gè)就是受到存貸利差的影響。就目前我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀來看，利率的敏感性缺口加大對我國商業(yè)銀行的影響較大，存貸利差空間變小則是商業(yè)銀行出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的直接因素。隨著利率市場化的不斷推進(jìn)，可以預(yù)見想要在短時(shí)間內(nèi)預(yù)測我國的利率會有比較大的困難，市場上實(shí)際的利率和預(yù)測利率存在較大的差距，就會使市場的利率變化更加難以預(yù)測，直接導(dǎo)致敏感性資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)不能合理匹配，也就會導(dǎo)致利率的結(jié)構(gòu)期限更加復(fù)雜，導(dǎo)致銀行存貸款周期不穩(wěn)定。如果是在快速的商業(yè)擴(kuò)展周期中，央行又實(shí)行緊縮性的貨幣政策，會導(dǎo)致銀行的長短期利率倒掛，利差空間嚴(yán)重被擠壓，商業(yè)銀行沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)的利差，就會引起收益曲線風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ┦广y行的信貸風(fēng)險(xiǎn)增加
在利率市場化逐步推進(jìn)發(fā)展中，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)也會隨之增加。利率市場化后，商業(yè)銀行整個(gè)利潤空間被嚴(yán)重縮小，此種狀況下其便需直接取消部分收益少、風(fēng)險(xiǎn)低的項(xiàng)目，將自身的精力更多地放在收益較高的項(xiàng)目上。此種狀況下，商業(yè)銀行所運(yùn)營的`各類項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)性會進(jìn)一步提升，進(jìn)而引發(fā)更多的信用風(fēng)險(xiǎn)。這便是逆向選擇嚴(yán)重狀況下，還可能會引發(fā)"逆向選擇""道德風(fēng)險(xiǎn)"的狀況的出現(xiàn)。由此可見，如果進(jìn)行完全市場化的話，會直接影響市場供求關(guān)系等諸多方面的利益，違背市場運(yùn)作規(guī)律，增加信用風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。
因?yàn)榻鹑谑袌龅男畔⒉粚ΨQ性，所以利率提升后，信貸市場會出現(xiàn)相應(yīng)的逆向選擇、逆向激勵(lì)效應(yīng)。關(guān)于逆向選擇效應(yīng)，即利率提升之后，因?yàn)樾畔⒉粚ΨQ的狀況導(dǎo)致商業(yè)銀行更多地會選擇將貸款放置在高利率借款人方面，而風(fēng)險(xiǎn)與收益偏好均較高的借款人也會意愿去支付高額的利率，這樣一來兩方便達(dá)成了相應(yīng)的共識。至于償還能力佳、風(fēng)險(xiǎn)低的借款人員，因?yàn)槠渥陨砟芰Φ�、不愿支付高利率等各種原因會直接退出信貸市場。關(guān)于逆向激勵(lì)效應(yīng)，即得到貸款的借款人在高額貸款成本方面，會挑選收益與風(fēng)險(xiǎn)俱高的項(xiàng)目，進(jìn)行投資時(shí)也會將所借貸款投放在風(fēng)險(xiǎn)高的行業(yè)。逆向選擇、逆向激勵(lì)效應(yīng)的共同作用造成了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的提升，同時(shí)也會造成投資、總體經(jīng)濟(jì)活動水平的降低。若持續(xù)此種狀況則會為金融危機(jī)的出現(xiàn)埋下高風(fēng)險(xiǎn)因素。
�。ㄈ┝鲃有燥L(fēng)險(xiǎn)加大
利率市場化能夠幫助商業(yè)銀行以更靈活的方式綜合使用價(jià)格工具來獲取存款、優(yōu)化自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，不過也造成了資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配難度的綜合上升，同樣是對當(dāng)下資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目整體穩(wěn)定程度的一種更改。資產(chǎn)上，整體流動性低且收益較高的資產(chǎn)會逐步提升占比。負(fù)債上，商業(yè)銀行存款整體穩(wěn)定性會降低，不同種類的存款，尤其是同業(yè)存款于銀行間的整體流動速率會增加，對應(yīng)的規(guī)模同樣會增大，而這均會讓商業(yè)銀行整體的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變得更加脆弱。
三、商業(yè)銀行承擔(dān)利率市場化風(fēng)險(xiǎn)的有效措施
�。ㄒ唬┱块T把握政策力度
當(dāng)下來看，商業(yè)銀行仍舊屬于金融市場當(dāng)中的一部分，而利率市場化則屬于市場利率快速發(fā)展的主要模式，兩者間的相互作用需政府運(yùn)用"有形的手"進(jìn)行綜合把控，由此來思考市場形勢狀況，整體把控政策的運(yùn)用。第一，改革方面來看，需使用漸進(jìn)式的開放利率管理方式，減緩整個(gè)利率市場化的速度，減少對于商業(yè)銀行整體的沖擊。第二，當(dāng)利率市場化出現(xiàn)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，也需加強(qiáng)商業(yè)銀行等相關(guān)金融企業(yè)的監(jiān)管力度，綜合把控市場整體競爭情況，以此優(yōu)化商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)方面的抵抗能力。
�。ǘ┭驖u進(jìn)的推進(jìn)利率市場化
目前來講，中國利率市場化已有了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)，且在實(shí)際中發(fā)現(xiàn)了符合中國市場特征的路徑"先外幣、后本幣；先貸款、后存款；先長期、大額，后短期、小額",這是進(jìn)一步推動存貸款利率市場化發(fā)展的重要經(jīng)驗(yàn)。相關(guān)國際經(jīng)驗(yàn)顯示，借助漸進(jìn)式的辦法來發(fā)展利率市場化，最終的效果一般是較佳的，相比于急于獲利的模式來講具有很大的優(yōu)勢。所以，中國利率市場化也可借助此類試點(diǎn)化辦法進(jìn)行發(fā)展，在綜合提升經(jīng)驗(yàn)水平的基礎(chǔ)上推動整個(gè)市場的進(jìn)步發(fā)展。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理
利率市場化模式下，利率風(fēng)險(xiǎn)管理是十分重要的。長時(shí)間內(nèi)的利率管制導(dǎo)致中國商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)方面的整體認(rèn)知偏低，且商業(yè)銀行的內(nèi)容也無體系化的利率管理方式。由此以最大程度上減少利率風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)、構(gòu)建出專門化的利率風(fēng)險(xiǎn)管理部門為目的，便可通過發(fā)行相關(guān)金融衍生品的方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)構(gòu)建起專門化的市場利率信息系統(tǒng)、創(chuàng)建利率預(yù)測模型，科學(xué)預(yù)測走勢、把控風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)對商業(yè)銀行的金融監(jiān)管
利率市場化屬于中國金融體制改革當(dāng)中十分重要的部分，構(gòu)建高效化的金融監(jiān)管體系展開合理化的監(jiān)管，對于推動整個(gè)利率市場化的發(fā)展來講是十分有利的。相關(guān)經(jīng)驗(yàn)顯示，構(gòu)建完善、高效的金融監(jiān)管制度，得到優(yōu)良化的監(jiān)管體系，才能夠最大程度上監(jiān)管把控商業(yè)銀行各類行為，以推動利率市場化的發(fā)展，維持經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮。
1.加速法規(guī)修訂、銀行監(jiān)管法律框架的構(gòu)建
目前來看，需提升法規(guī)修訂速率、在增設(shè)相關(guān)新法規(guī)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建更全面化的銀行監(jiān)管法律框架，優(yōu)化完善其中重點(diǎn)內(nèi)容。首先，對監(jiān)管當(dāng)局、相關(guān)部門的職工職責(zé)進(jìn)行細(xì)化，保證監(jiān)管部門享有獨(dú)立化的監(jiān)管權(quán)；其次，對各項(xiàng)準(zhǔn)則進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，諸如銀行方面的市場準(zhǔn)入規(guī)則、流動性、資本充足率等；再次，統(tǒng)一相關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，面向全部銀行采取國民待遇原則；最后，確定出監(jiān)管人員與監(jiān)管章程對應(yīng)的具體負(fù)責(zé)內(nèi)容，構(gòu)建完善的監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查制度。
2.優(yōu)化監(jiān)管理念，構(gòu)建國際化監(jiān)管模式
當(dāng)下，需提升下述幾點(diǎn)工作水平：首先，構(gòu)建完善化的信息披露制度。關(guān)于信息披露，需確定出相關(guān)細(xì)則，如監(jiān)管對象需負(fù)責(zé)的各項(xiàng)內(nèi)容、所需披露的各項(xiàng)資料、關(guān)于資料方面的各項(xiàng)邀請等。其次，構(gòu)建完善化的信用評級制度。在中國金融業(yè)對外開放水平進(jìn)一步提升的基礎(chǔ)上，我們也需根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)合理化的信用評級措施，構(gòu)建符合中國本土的評級制度。再次，構(gòu)建存款保險(xiǎn)制度。設(shè)立嚴(yán)重狀況出現(xiàn)時(shí)應(yīng)對銀行倒閉問題的各項(xiàng)程序。最后，構(gòu)建專門化的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。實(shí)時(shí)跟蹤、分析指標(biāo)，為金融風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)、解決奠定相應(yīng)的基礎(chǔ)。
3.構(gòu)建完善化的金融監(jiān)管自律機(jī)制
首先，優(yōu)化現(xiàn)有的金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度。此制度是維持銀行監(jiān)管體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要金融基礎(chǔ)，能夠推動金融機(jī)構(gòu)于更穩(wěn)定的狀態(tài)中發(fā)展。除此之外，還需構(gòu)建現(xiàn)代化商業(yè)銀行運(yùn)作機(jī)制，借助改革等相應(yīng)方式促使金融機(jī)構(gòu)變成符合市場發(fā)展的市場競爭主體，以此更好地在各類經(jīng)營理念的指導(dǎo)下降低整體違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的出現(xiàn)。其次，構(gòu)建金融同業(yè)間自律體系。由中國當(dāng)下的金融行業(yè)狀況來看，發(fā)現(xiàn)金融業(yè)整體的發(fā)展速度是較快，且金融監(jiān)管當(dāng)局存在監(jiān)管不力等各類問題。對此，需及時(shí)構(gòu)建起匹配現(xiàn)有問題的金融同業(yè)公會制度，開設(shè)出能夠推動市場有序競爭、良好把控金融風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)自律機(jī)制�？捎山鹑诒O(jiān)管當(dāng)局牽頭，在社會輿論的指導(dǎo)之下，在自發(fā)、自愿的基礎(chǔ)上建立金融業(yè)同業(yè)公會，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的不同類型、不同地區(qū)建立不同的金融同業(yè)公會，賦予金融業(yè)同業(yè)公會具有行業(yè)保護(hù)、行業(yè)協(xié)調(diào)、行業(yè)監(jiān)管、行業(yè)合作與交流等職能。
（五）應(yīng)加快商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新
在利率市場化之下，頻繁的利率波動對商業(yè)銀行的經(jīng)營行為和客戶的投資消費(fèi)行為都會帶來影響。對商業(yè)銀行來說，利率波動使利差收入減少，為適應(yīng)競爭的需要，商業(yè)銀行只有不斷加快金融產(chǎn)品研發(fā)，不斷創(chuàng)新制度流程，以更多金融產(chǎn)品和方便快捷的效率來拓展業(yè)務(wù)空間，才能更好地規(guī)避和分散風(fēng)險(xiǎn)。因此，商業(yè)銀行在保證傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)必須加快金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和研發(fā)步伐。
四、結(jié)語
總而言之，利率市場變化使得商業(yè)銀行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)與資金流動風(fēng)險(xiǎn)，需要通過政府部門把握政策力度、循序漸進(jìn)的推進(jìn)利率市場化、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識、加強(qiáng)對商業(yè)銀行的金融監(jiān)管、應(yīng)加快商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新等方式，能夠有效提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力與控制能力。
參考文獻(xiàn)
[1]汪河.金融科技、利率市場化與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)[J].上海經(jīng)濟(jì)，2018（2）：108-116.
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