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論經(jīng)濟(jì)學(xué)要研究人的非理性
〔論文關(guān)鍵詞〕主流經(jīng)濟(jì)學(xué) 理性 非理性
[論文摘要〕主流經(jīng)濟(jì)學(xué)以人是理性的假設(shè)為基礎(chǔ)，進(jìn)行數(shù)學(xué)化的推論，能夠解釋人的理性經(jīng)濟(jì)行為，但不能說(shuō)明人的不確定條件下的非理性決策行為。近年來(lái)，在不確定條件下決定的非理性行為的研究取得了一定進(jìn)展，把非理性納入經(jīng)濟(jì)研究成為補(bǔ)充主流經(jīng)濟(jì)學(xué)缺陷并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的不可或缺的方面。
在經(jīng)濟(jì)學(xué)方法上，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人是理性的假定為基礎(chǔ)，并把數(shù)學(xué)方法引進(jìn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究之后，現(xiàn)實(shí)的人都被簡(jiǎn)化為能夠在任何不確定性條件下完成最優(yōu)選擇的理性人。經(jīng)過(guò)杰文斯、門(mén)格爾和瓦爾拉斯，特別是經(jīng)由阿羅—德布魯精妙無(wú)比的數(shù)學(xué)方程證明了現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)一般均衡理論框架后，有人認(rèn)為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的宏偉大廈已經(jīng)封頂了，此后的經(jīng)濟(jì)學(xué)家只是在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修修補(bǔ)補(bǔ)工作就夠了。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們沉靦于運(yùn)用日益先進(jìn)的數(shù)學(xué)工具建立了無(wú)數(shù)精致的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，以此分析個(gè)體和組織行為，甚至用經(jīng)濟(jì)學(xué)方法分析人類(lèi)方方面面行為。加里·貝克把經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的解釋力擴(kuò)大到政治、法律、犯罪、婚姻家庭等方面的問(wèn)題�！敖�(jīng)濟(jì)學(xué)帝國(guó)主義”和“經(jīng)濟(jì)學(xué)話(huà)語(yǔ)霸權(quán)”等說(shuō)法折射了這一現(xiàn)實(shí)。
然而，以理性的假定為基礎(chǔ)建立的經(jīng)濟(jì)學(xué)大廈可靠嗎?人的理性能夠經(jīng)常實(shí)現(xiàn)嗎?當(dāng)人們對(duì)于這個(gè)似乎不證自明的前提進(jìn)行叩問(wèn)時(shí)，便會(huì)發(fā)現(xiàn)人在面臨不確定性條件進(jìn)行選擇時(shí)理性至少是有限的。完全理性人假定搭起的學(xué)說(shuō)是無(wú)法接近人的內(nèi)在性，也無(wú)法解釋現(xiàn)實(shí)人的經(jīng)濟(jì)行為的全部。自西蒙提出“有限理性”之后，懷疑理性假設(shè)的呼聲一浪高過(guò)一浪。行為學(xué)的發(fā)展為這種懷疑提供了越來(lái)越充分的根據(jù)。行為學(xué)理論揭示，某一行為，只要它給行為主體帶來(lái)的回報(bào)超過(guò)了行為主體記憶及其它行為所帶來(lái)的回報(bào)，行為主體就會(huì)選擇該項(xiàng)行為。或者，某一行為，只要它能夠給行為主體帶來(lái)與“預(yù)期”效果相比更“滿(mǎn)意”的效果，它就可以成為理性選擇的行為。但人的選擇永遠(yuǎn)也無(wú)法達(dá)到全局最優(yōu)，因?yàn)槿耸冀K處于“學(xué)習(xí)”的過(guò)程中，人的選擇不斷地精致化。由于“有限理性”可以通過(guò)學(xué)習(xí)過(guò)程而不斷獲得完善，它也被西蒙教授稱(chēng)為“過(guò)程理性”。
如果說(shuō)西蒙提出有限理性而聞名于世，那么可以說(shuō)美國(guó)耶魯大學(xué)教授羅伯特·希勒則因?yàn)榘逊抢硇赃\(yùn)用于股市分析的成功而家喻戶(hù)曉。他認(rèn)為非理性稱(chēng)為像毒一樣令人著迷，是人類(lèi)根深蒂固的局限性。羅伯特·希勒在為他帶來(lái)卓著聲名的《非理性繁榮》一書(shū)中，他用了一篇的篇幅來(lái)介紹人的心理因素對(duì)股市的影響。他認(rèn)為，推動(dòng)20世紀(jì)90年代后半期股市發(fā)生驚人攀升的東西，同收益或股利等實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)根本無(wú)關(guān)。相反，它是人類(lèi)心理的某種映像—社會(huì)上出現(xiàn)了一種集體信念，相信新經(jīng)濟(jì)擺脫了地心引力的影響，相信任何事情都是可能的。這種說(shuō)法也許過(guò)于絕對(duì)，但也從一個(gè)方面反映了股票價(jià)格在短期內(nèi)的變化。這種刺激了股市繁榮的人類(lèi)心理進(jìn)發(fā)出的力量能將經(jīng)濟(jì)驅(qū)趕進(jìn)萬(wàn)丈深淵。他的著作出版一個(gè)月以后，納斯達(dá)克從5 000多點(diǎn)飛流直下3 000多點(diǎn)，因此他被譽(yù)為非理性時(shí)代的預(yù)言家。他認(rèn)為，主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家過(guò)于追求邏輯精確完美，必然會(huì)使他們感到自己無(wú)法同時(shí)處理數(shù)不清的多個(gè)不同因素，只好集中精力于一個(gè)因素。這樣他們就失去了活力，因?yàn)閷?shí)際發(fā)生的事件總是被許多偶然因素所驅(qū)動(dòng)的，如果經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)拋開(kāi)這一事實(shí)不顧，在完全理性的假定上進(jìn)行數(shù)學(xué)演繹，其解釋現(xiàn)實(shí)力難免要打折扣。這種解釋現(xiàn)實(shí)的折扣率與邏輯精確完美成反比例，即越是精美，越是會(huì)遠(yuǎn)離實(shí)際中人的行為。
如果說(shuō)羅伯特·希勒成功地解釋了資本市場(chǎng)的非理性特征的話(huà)，那么美國(guó)普林斯頓大學(xué)的心理學(xué)家丹尼爾·卡尼曼深人地研究了非理性和一般經(jīng)濟(jì)行為的關(guān)系。他把心理研究的成果與經(jīng)濟(jì)學(xué)融合到了一起，特別是在研究不確定狀態(tài)下人們?nèi)绾螞Q策方面作出了杰出貢獻(xiàn)，因而榮獲2002年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)丹尼爾·卡尼曼和特維斯基是心理學(xué)家。他們通過(guò)一系列精心設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)，證明人在面對(duì)問(wèn)題和決策時(shí)，總是傾向于以偏概全，且囿于記憶和可利用信息的限制。
丹尼爾·卡尼曼認(rèn)為，人們的預(yù)期一定要以過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)為依據(jù)，而這些經(jīng)驗(yàn)對(duì)未知的無(wú)限世界而言，總是少數(shù)。一系列實(shí)驗(yàn)也證明了人們行為選擇的“小數(shù)法則偏差”，即人們將小樣本中某事件的概率分布看成是總體分布�？崧J(rèn)為，這實(shí)際上也是由于忽略了先驗(yàn)概率而導(dǎo)致的對(duì)事件概率的判斷失誤，其來(lái)源是夸大小樣本對(duì)總體的代表性。人們?cè)诟鶕?jù)現(xiàn)有信息對(duì)不確定事件進(jìn)行判斷時(shí)似乎不關(guān)心樣本的大小，也就是“樣本無(wú)關(guān)”，把這一法則運(yùn)用于金融市場(chǎng)有很強(qiáng)的解釋力。如果一個(gè)金融分析師連續(xù)推介的幾個(gè)股票隨后的表現(xiàn)都很好，那么投資者一般會(huì)對(duì)之十分信任，反之亦然。致使造成對(duì)證券分析師的錯(cuò)誤崇拜，也容易形成證券分析師借助少數(shù)的偶然正確而夸大其準(zhǔn)確性事件的發(fā)生。“小數(shù)法則偏差”還表現(xiàn)為主體知道事件發(fā)生的(客觀)概率，但在主觀上對(duì)已發(fā)生的小樣本事件進(jìn)行錯(cuò)誤的估計(jì)，往往高估未發(fā)生的事件出現(xiàn)的概率。如雖然人們都知道投擲硬幣正反面出現(xiàn)的概率為50 %，但如果連續(xù)出現(xiàn)多次正面時(shí)，人們總是認(rèn)為接下來(lái)出現(xiàn)反面的概率很大，類(lèi)似這種對(duì)未來(lái)的估計(jì)純粹是一種心理誤區(qū)。
此前，對(duì)不確定下的決策研究的代表性成就由馮·諾依曼和摩根斯坦完成。他們把決策過(guò)程抽象為理性的個(gè)體追求主觀預(yù)期效用的最大化。在不確定性條件下，理性投資者的信念和主觀概率是無(wú)偏的，他們追求均值/方差的有效性。然而，早在50年代，法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿萊斯就通過(guò)一系列可控實(shí)驗(yàn)，提出了著名的“阿萊斯悖論”，對(duì)期望效用極大化的理性提出了挑戰(zhàn)。阿萊斯悖論如下，若有兩個(gè)投資機(jī)會(huì)A與B: A會(huì)穩(wěn)贏3 000元;;B會(huì)以80%概率獲4 000元，20%概率得零。大多數(shù)人會(huì)選A。但再考慮投資機(jī)會(huì)C與D,C會(huì)以20%的概率獲4 000元，80%的概率得零，而D會(huì)以25%的概率得3 000元，75%的概率得零，這時(shí)，上述在A與B中偏好A的大多數(shù)人又會(huì)選C。顯然，人們?cè)贏,B之間的選擇了風(fēng)險(xiǎn)小的，但在C,D之間的選擇了風(fēng)險(xiǎn)較大的。阿萊斯由于提出這一悖論以及與該悖論相關(guān)的對(duì)人類(lèi)選擇行為的一系列研究而獲得了1988年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。然而，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們，包括阿萊斯本人只是提出了人的行為理性是一種悖論，但并沒(méi)有對(duì)這個(gè)悖論給出令人信服的解釋。
1979年，丹尼爾·卡尼曼與特維斯基在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期刊上發(fā)表了《預(yù)期理論:風(fēng)險(xiǎn)下的決策分析》一文，成功的解釋了阿萊斯悖論。馮·諾依曼和摩根斯坦的期望效用理論認(rèn)為，人們對(duì)含不確定性的經(jīng)濟(jì)事件的效用評(píng)估是根據(jù)該事件給自己帶來(lái)的財(cái)富絕對(duì)數(shù)量作出的，卡尼曼與特維斯基從大量的認(rèn)識(shí)心理實(shí)驗(yàn)的結(jié)果中發(fā)現(xiàn)，人們不是按照該事件的絕對(duì)數(shù)量，而是按照相對(duì)數(shù)量來(lái)評(píng)估效應(yīng)。人們效用評(píng)價(jià)是基于一個(gè)參照點(diǎn)WO的，是按未來(lái)事件帶來(lái)的結(jié)果W與參照點(diǎn)WO的偏離幅度與方向來(lái)評(píng)估的。即按△W:(W一WO)來(lái)評(píng)估的。參照點(diǎn)WO可以是當(dāng)事人當(dāng)前的財(cái)富水平，也可以是決策人預(yù)期的財(cái)富水平，超過(guò)WO ,就是正面的效應(yīng)，低于WO，則是負(fù)面的效應(yīng)。比如，某人預(yù)期當(dāng)年的純收人是100 000一120 000元，這“100000一120 000元”就是WO。最后年收人90 000元，收人不薄，但仍會(huì)不滿(mǎn)足。因它低于’“參照點(diǎn)WO”，低于本人當(dāng)前根據(jù)實(shí)力應(yīng)達(dá)到的期盼水平。按(W—WO)來(lái)評(píng)估，這就形成了卡尼曼與特維斯基的“價(jià)值函數(shù)”。
馮·諾依曼和摩根斯坦的期望效用理論假定效用函數(shù)在整個(gè)定義域內(nèi)都為凹不同，卡尼曼與特維斯基從心理實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，人們?cè)趨⒄拯c(diǎn)左右，價(jià)值評(píng)判的行為是不一致的。若結(jié)果W大于WO，則效用函數(shù)曲線(xiàn)為凹，即邊際評(píng)價(jià)效應(yīng)遞減。若結(jié)果W小于WO，則效應(yīng)函數(shù)曲線(xiàn)為凸，即邊際評(píng)價(jià)效應(yīng)遞增。這說(shuō)明，對(duì)于大于參照點(diǎn)WO的認(rèn)為是“贏項(xiàng)”，人們認(rèn)為其邊際效用遞減;而對(duì)小于參照WO點(diǎn)的“輸項(xiàng)”，則認(rèn)為其邊際負(fù)效用遞增�？梢�(jiàn)，人們對(duì)“贏”與.‘輸”評(píng)價(jià)尺度并不對(duì)稱(chēng)，或者說(shuō)采用了雙重標(biāo)準(zhǔn)。這種評(píng)價(jià)尺度的不對(duì)稱(chēng)意味著，人們的決策是遵從“損失規(guī)避”準(zhǔn)則，而不是.‘風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”準(zhǔn)則。而且，人們對(duì)于“贏”顯示的是’‘風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”態(tài)度，而對(duì)于“輸”，顯示的則是“’風(fēng)險(xiǎn)喜歡”態(tài)度。因此，在“參照點(diǎn)”上，效用函數(shù)有“拐點(diǎn)”、卡尼曼進(jìn)一步指出，在可以計(jì)算的大多數(shù)情況下，人們對(duì)所損失的東西的價(jià)值估計(jì)高出得到相同東西的價(jià)值的兩倍，而這種損失厭惡假定是與實(shí)驗(yàn)心理學(xué)的感覺(jué)和判斷理論相兼容的。當(dāng)我們對(duì)像光、聲音、溫度等特征作出反應(yīng)時(shí)，過(guò)去和現(xiàn)在的經(jīng)驗(yàn)確定了一個(gè)可接受的參考點(diǎn)，而與此參考點(diǎn)相關(guān)的刺激是可觀察到的。因而，一個(gè)特定溫度的物體能夠通過(guò)觸摸，依靠過(guò)去人們對(duì)溫度的接受點(diǎn)來(lái)感知它是熱還是冷:同樣，這種物理法則可以運(yùn)用于非感知性的一般特征，像健康、聲望、財(cái)富。比如說(shuō)，同樣的絕對(duì)財(cái)富水干勸一個(gè)過(guò)去和現(xiàn)在絕對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了變化的人來(lái)說(shuō)，意味著不幸與貧窮或幸福與富足。而個(gè)人感覺(jué)一般是受過(guò)去消費(fèi)、過(guò)去經(jīng)驗(yàn)、預(yù)測(cè)和其它可參考點(diǎn)的影響，并被逐步地融人經(jīng)濟(jì)決策模型之中一當(dāng)人們以此進(jìn)行決策時(shí)，其行為往往是非理性的。
傳統(tǒng)的期望效用理論是對(duì)效用函數(shù)用概率加權(quán)，而期盼理論則要求對(duì)事件發(fā)生的概率(P)本身再指派一個(gè)“概率函數(shù)” “概率函數(shù)”對(duì)較高的概率指派較小的權(quán)數(shù)，而對(duì)小概率則指派較大的權(quán)數(shù)�？崧c特維茨基認(rèn)為，這同樣是基于真實(shí)世界中人們的決策行為，因人們對(duì)勝算很大的事件往往認(rèn)為理所當(dāng)然，不夠滿(mǎn)足預(yù)期邊際效應(yīng)，而容易將其輕視或理所當(dāng)然來(lái)接受。但對(duì)突發(fā)的小概率事件則碎不及防，從而將其高度凸現(xiàn)，能夠放大不滿(mǎn)足的預(yù)期邊際效應(yīng)。有這一點(diǎn)，立即可以解釋阿萊斯悖論:機(jī)會(huì)C相當(dāng)于以20%的概率獲4 000元，而機(jī)會(huì)D則以25%的概率獲3 000元，雖然C含的概率小，因而人們對(duì)該概率指派的權(quán)數(shù)高，從而出現(xiàn)了選C而不選D的結(jié)果。
卡尼曼的“期盼”理論認(rèn)為，人們?cè)跊Q策時(shí)，對(duì)絕對(duì)量相同的得益與損失會(huì)有不同的感受。會(huì)重視小額的損失，而看輕大額的得益。把這一理論應(yīng)用于實(shí)際就能解釋傳統(tǒng)的理論所不能解釋的現(xiàn)象。比如，很多人會(huì)謹(jǐn)防小概率事件而買(mǎi)昂貴的小額保單，而不一定肯花便宜的價(jià)錢(qián)去買(mǎi)大額保險(xiǎn);會(huì)對(duì)股市上的小概率事件和微小的利空作出過(guò)度反應(yīng)，形成在市場(chǎng)上的惶恐殺跌氣氛，對(duì)一般級(jí)別的利好比同級(jí)別的利空反映遲鈍的多。這都說(shuō)明，人們的偏好態(tài)度并非固定不變的，而是隨財(cái)產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)狀態(tài)偏離“參照點(diǎn)”而發(fā)生變化的，而且變化的方向有很大的偶然性和隨機(jī)性。這意味著，經(jīng)典微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)所謂基于人類(lèi)內(nèi)在本性的“理性”的不變的穩(wěn)定偏好理論，是與實(shí)際有很大距離的�？崧c特維爾斯基的“期盼”理論所揭示的則是“實(shí)際的”決策理論，它強(qiáng)調(diào)的是決策過(guò)程中人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度以及整個(gè)偏好關(guān)系會(huì)發(fā)生短暫的瞬間變化，顯然，正是這一點(diǎn)，才開(kāi)辟了當(dāng)今行為經(jīng)濟(jì)學(xué)與行為金融學(xué)的研究方向。金融市場(chǎng)上人們的預(yù)期WO因人而異，且人們普遍存在的超過(guò)WO的邊際效應(yīng)遞減、低于WO的邊際效應(yīng)遞增的心理作怪，致使追漲殺跌成為普遍現(xiàn)象。
丹尼爾·卡尼曼與特維斯基還提出了偏好逆轉(zhuǎn)的思想。所謂的偏好逆轉(zhuǎn)就是個(gè)人的偏好并非如傳統(tǒng)理論認(rèn)為的那樣能進(jìn)行最優(yōu)化的選擇，而是在未知的選擇中不能進(jìn)行效用序列排隊(duì)，在波動(dòng)中進(jìn)行隨機(jī)選擇。如實(shí)驗(yàn)表明:假設(shè)有兩種彩票供你進(jìn)行選擇，彩票A贏得4美元的概率是99 %，一無(wú)所獲的概率為1%。彩票B贏得16美元的概率為33 %，一無(wú)所獲的概率為67 %。要在兩者之間作出選擇概率較高時(shí)，彩票A當(dāng)是典型的選擇。如果問(wèn)哪張彩票最值得買(mǎi)，那就是B了。也就是說(shuō)，所觀察到的偏好在A與B之間搖擺，我們不能稱(chēng)為選擇A是理性，也不能稱(chēng)為選擇B是理性。而人們根據(jù)不確定的偏好進(jìn)行決策或判斷是非理性。同樣，現(xiàn)實(shí)生活中，有固定年收人十萬(wàn)元和基本工資五萬(wàn)元加風(fēng)險(xiǎn)工資兩個(gè)不確定性供你選擇，不能說(shuō)哪個(gè)選擇是理性的，哪個(gè)是非理性的。這個(gè)現(xiàn)象不僅同預(yù)期效用假設(shè)不一致，而且同所有的經(jīng)濟(jì)偏好理論不一致。由此，卡尼曼與特維斯基的預(yù)期理論所指出的人們對(duì)不確定事件如何決策的偏好與新古典主義關(guān)于偏好的“理性”假定是相去甚遠(yuǎn)的。也可以說(shuō)是對(duì)理性假定預(yù)期理論構(gòu)成了最有力的沖擊。
從1978年西蒙的“有限理性”獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)到2002年丹尼爾·卡尼曼對(duì)不確定下人的經(jīng)濟(jì)行為的非理性研究的再次獲獎(jiǎng)，反映20多年來(lái)經(jīng)濟(jì)學(xué)越來(lái)越不滿(mǎn)足于理性假設(shè)的基礎(chǔ)上所進(jìn)行的機(jī)械性研究。進(jìn)一步揭示在不確定下的非理性決策，可以補(bǔ)充確定條件假定下理性決策的理論之不足，可能為經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展拓展出新的空間，并增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)理論對(duì)實(shí)踐的解釋能力。
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