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  • 銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案

    時(shí)間:2024-07-22 14:13:55 銀行從業(yè)資格 我要投稿
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    銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案

      2016銀行從業(yè)資格考試就要開(kāi)始了,yjbys小編為大家分享最新《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬考試題及答案,希望對(duì)大家復(fù)習(xí)有所幫助!

    銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案

      單項(xiàng)選擇題

      1. 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類。

      A.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

      B.個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款

      C.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款

      D.個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

      2. 下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是( )。

      A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

      3. 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是( )對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

      A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶

      4. 客戶信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是( )。

      A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs

      5. 假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬(wàn)元,銷售成本為120萬(wàn)元,其銷售毛利率為( )。

      A.30% B.40% C.45% D.50%

      6. 下列關(guān)于違約概率說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

      A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

      B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

      C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致

      D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念

      7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是( )。

      A.斯克拉定理B.坎德?tīng)栂禂?shù)C.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型D.違約相關(guān)性

      8. 按照國(guó)際慣例,商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用( )。

      A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法

      C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法 D.評(píng)分方法和評(píng)分方法

      9. 壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。

      A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹(shù)分析法D.專家調(diào)查分析法

      10.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( .)表示。

      A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級(jí)C.盈利水平D.行為評(píng)分

      11.壓力測(cè)試是用于評(píng)估( )。

      A.預(yù)期損失B.特定事件的變化C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境

      12.( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù),動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng),判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。

      A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

      13.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為( )。

      A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額 B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

      C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額 D.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

      14.下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

      A.主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力

      B.比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出

      C.主權(quán)分析評(píng)級(jí)必須是靜態(tài)的

      D.朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展

      15.債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約,商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失,對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整,商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。

      A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批

      16.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。

      A.信用衍生產(chǎn)品是允許對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

      B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能:違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

      C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

      D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于單筆貸款對(duì)沖

      17.客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,在以下各項(xiàng)中,它的內(nèi)容不包括( )。

      A.客戶信用評(píng)級(jí) B.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證

      C.檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果 D.對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證

      18.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo),下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

      A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

      B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

      C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

      D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

      19.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí),不需要考慮的因素是( )。

      A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產(chǎn)負(fù)債率D.經(jīng)濟(jì)前景

      20.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述,錯(cuò)誤的是( )。

      A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

      B.相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系

      C.相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)

      D.對(duì)于線性相關(guān),可以通過(guò)秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)進(jìn)行計(jì)量

      21.假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),其正常類貸款為30億人民幣,關(guān)注類貸款為15億人民幣,次級(jí)類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為( )。

      A.15% B.12% C.45% D.25%

      22.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,次級(jí)類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

      A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3

      23.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于( )。

      A.行業(yè)因素 B.產(chǎn)品因素 C.地區(qū)因素 D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

      24.CreditMetrics的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

      A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)的

      B.CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析

      C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用

      D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過(guò)程

      25.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是( )。

      A.假按揭B.汽車消費(fèi)信貸C.信用卡消費(fèi)信貸D.違約概率

      26.下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

      A.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約

      B.通過(guò)人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄

      C.通過(guò)海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄

      D.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求

      27.下列說(shuō)法不正確的是( )。

      A.信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系 .

      B.專家判斷和信用評(píng)分法比違約概率模型具有優(yōu)越性

      C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

      D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

      28.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說(shuō)法,正確的是( )。

      A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

      B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析

      C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

      D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)

      29.以下說(shuō)法中不正確的是( )。

      A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果 B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

      C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

      30.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%,1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為( )。

      A.2.5% B.5% C.10% D.15%

      31.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元,對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為( )。

      A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

      32.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。

      A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利潤(rùn)D.資本收益率

      33.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中,建立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是( )。

      A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益 B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

      C.為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn) D.為了進(jìn)行總收益率互換

      34.下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是( )。

      A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.以上均不對(duì)

      35.與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同,專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。

      A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況 B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

      C.對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告 D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

      36.假定某公司2006年的銷售成本為50萬(wàn)元,銷售收入為200萬(wàn)元,年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元,年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。

      A.54% B.108% C.53% D.56%

      37.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí),若回收金額為1億元,回收成本為0.8億元,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.5億元,則違約損失率為( )。

      A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20%

      38.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息,( )等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

      A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性

      39.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況,一般的限度是( )。

      A.20%~25% B.15%~25% C.10%~20% D.10%~25%

      40.一銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元,貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( ).

      A.1300億元 B.1600億元 C.1800億元 D.1700億元

      >>>參考答案及解析<<<

      單項(xiàng)選擇題

      1. C[解析]個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類,所以C項(xiàng)正確。

      2. B[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),所以B正確。

      3. A[解析]客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小,所以A項(xiàng)正確。

      4. B[解析]目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng),所以B項(xiàng)正確。

      5. B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入,所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%,所以B項(xiàng)正確。

      6. C[解析]違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性,《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者,所以AB項(xiàng)正確}計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致,所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率,違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果,違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè),所以D項(xiàng)正確。

      7. A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理,所以A項(xiàng)正確。

      8. A[解析]按照國(guó)際慣例,商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法,對(duì)個(gè)人的信用評(píng)定采取評(píng)分方法,所以A項(xiàng)正確。

      9. B[解析]壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

      10.B[解析]CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來(lái)表示。

      11.B[解析]壓力測(cè)試是用于評(píng)估特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響,所以B項(xiàng)正確。

      12.C[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù),動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng),判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值,所以C項(xiàng)正確。

      13.D[解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口,所以D項(xiàng)正確。

      14.C[解析]主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量與排名,所以A項(xiàng)正確;比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出,朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展,所以BD正確;國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是動(dòng)態(tài)的,并且與變化的全球環(huán)境相適應(yīng),所以C項(xiàng)不正確。

      15.A[解析]貸款重組是債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約,商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失,對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程,所以A項(xiàng)正確。

      16.B[解析]信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移或?qū)_信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具,可以將單筆貸款和資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn),轉(zhuǎn)移給交易對(duì)方,所以AD項(xiàng)正確;信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式,所以C項(xiàng)正確;信用衍生品的基本功能:違約保護(hù)在買方和賣方之間是不相同的,買方付出一定權(quán)益金來(lái)獲得違約保護(hù),而賣方則以獲得一定的權(quán)益金為代價(jià)來(lái)承擔(dān)貸款的風(fēng)險(xiǎn),所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。

      17.A[解析]客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,它的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證,對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證,檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況,所以BCD正確,A項(xiàng)錯(cuò)誤。

      18.B[解析]貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率,屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo),該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率,所以ACD正確,B項(xiàng)錯(cuò)誤。

      19.C[解析]在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中資本分配的權(quán)重時(shí),需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率,所以ABD正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤。

      20.D[解析]本題考查組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的相關(guān)系數(shù),考生要著重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系,相關(guān)系數(shù)具有線性不變性,相關(guān)系數(shù)的最大缺點(diǎn)是僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān),所以ABC正確。對(duì)于非線性相關(guān),可以通過(guò)秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)進(jìn)行計(jì)量。

      21.A[解析]本題考查風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)指標(biāo)中不良資產(chǎn)率。本章中會(huì)涉及一些計(jì)算題,但考生也不要擔(dān)心,計(jì)算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計(jì)算出來(lái)。不良資產(chǎn)率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4-1)≈15%。

      22.C[解析]本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計(jì)算的問(wèn)題。我們可以根據(jù)公式不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82。

      23.B[解析]本題主要考查考生對(duì)影響違約損失率的因素的把握。影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,包括行業(yè)因素、產(chǎn)品因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素,產(chǎn)品因素包括清償優(yōu)先性、抵押品等,所以B項(xiàng)正確。

      24.D[解析]本題考查的是CreditMetrics模型知識(shí)點(diǎn),本章中涉及一些模型,考生要掌握這些模型的主要內(nèi)容以及模型的應(yīng)用。CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析,CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)的,CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用,所以ABC正確;Credit Risk+模型認(rèn)為組合的違約遵從泊松過(guò)程,所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

      25.D[解析]假接揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析,所以A項(xiàng)正確;汽車消費(fèi)信貸,信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析,所以BC正確;D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容,不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶,本題答案為D。

      26.C[解析]個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約,所以A項(xiàng)正確;通過(guò)人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)以及海關(guān)、法院等權(quán)威部門可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄,所以B項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤;實(shí)踐表明,個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求,而且有助于大幅度提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)效率,所以D項(xiàng)正確。

      27.B[解析]信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系,其次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,最后將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代入函數(shù)關(guān)系式計(jì)算出一個(gè)數(shù)值,所以A項(xiàng)正確;違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一,所以C項(xiàng)正確;專家判斷和信用評(píng)分法與違約概率模型相比,違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率,所以D項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯(cuò)誤。

      28.A[解析]外部評(píng)級(jí)專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估,主要依靠專家定性分析,評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè),所以BCD項(xiàng)錯(cuò)誤。A項(xiàng),內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

      29.C[解析]違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果,違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè),這是兩者存在的本質(zhì)區(qū)別,所以ABD正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤。

      30.B[解析]假設(shè)一旦違約,債券持有人將一無(wú)所有,即回收率0=0,則上述評(píng)級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率:

      P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05,所以B項(xiàng)正確。

      31.C[解析]假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元,對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1、CVaR2、CVaR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3),所以C項(xiàng)正確。

      32.A[解析]在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,其中盈利能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤(rùn)、資本收益率等,所以BCD正確,A錯(cuò)誤。

      33.B[解析]商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中,建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券,SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”,所以B項(xiàng)正確。

      34.B[解析]通過(guò)設(shè)定組合風(fēng)險(xiǎn)限額,可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一地區(qū),從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。所以B項(xiàng)正確。

      35.C[解析]專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是針對(duì)管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所做的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。

      36.B[解析]總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/23,根據(jù)題意,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/[(150+220)/23×100%=108%,所以答案是B。

      37.A[解析]采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率,違約損失率=1一(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1—0.8)/1.5≈86.67%,所以A項(xiàng)正確。

      38.D[解析]根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息,清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高,所以D項(xiàng)正確。

      39.A[解析]外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況,一般的限度是20%~25%,高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過(guò)重。

      40.B[解析]根據(jù)公式“貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%”,所以貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=2000×80%=1600億元。

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