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上交所債券回購交易新計息規(guī)則2017
經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，上海證券交易所(以下簡稱本所)對《上海證券交易所交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)、《上海證券交易所債券交易實施細(xì)則》(以下簡稱《實施細(xì)則》)中涉及債券質(zhì)押式回購交易的若干條款進(jìn)行了修改，具體修改內(nèi)容如下。下面是yjbys小編為大家?guī)淼纳辖凰鶄刭徑灰仔掠嬒⒁?guī)則，歡迎閱讀。
一、《交易規(guī)則》相關(guān)條款修改內(nèi)容
修改質(zhì)押式回購收盤價的計算方法。第4.1.3條修改為：“除本規(guī)則另有規(guī)定外，證券的收盤價為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)。當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價。
債券質(zhì)押式回購的收盤價為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)。當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價。”
二、《實施細(xì)則》相關(guān)條款修改內(nèi)容
(一)增加質(zhì)押式回購開盤價和收盤價計算方法的相關(guān)條款
增加一條作為第十六條：“債券回購交易開盤價，為當(dāng)日該回購品種集合競價中產(chǎn)生的價格;集合競價不能產(chǎn)生開盤價的，連續(xù)競價中的第一筆成交價為開盤價。
債券回購的收盤價為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)。當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價。”
(二)修改債券回購購回價的計算公式
原第十八條修改為：“回購到期日，證券登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)購回價公式計算應(yīng)進(jìn)行交割的資金和質(zhì)押券數(shù)量。
購回價計算公式為：購回價=100元+年收益率×100元×實際占款天數(shù)/365。
本條第二款所稱實際占款天數(shù)，是指當(dāng)次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際日歷天數(shù)。”
上述修改內(nèi)容自2017年5月22日起實施。2017年5月22日前達(dá)成的回購交易到期購回價仍按原公式計算。
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